單項(xiàng)選擇題某投資者購買100個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價(jià)為98美圓/股，有效期為2個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為5美圓。如果到期時(shí)股票現(xiàn)價(jià)為90美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
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1.單項(xiàng)選擇題（）理論認(rèn)為在貸款或融資活動(dòng)中，市場(chǎng)是低效的。
A.市場(chǎng)預(yù)期
B.資本定價(jià)
C.流動(dòng)性偏好
D.市場(chǎng)分割
2.單項(xiàng)選擇題首先推出金融期權(quán)交易的是（）。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費(fèi)城期貨交易所
3.單項(xiàng)選擇題考慮一個(gè)6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險(xiǎn)利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價(jià)為25元，交割價(jià)格為27元。則遠(yuǎn)期合約的多頭價(jià)值為（）。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
4.單項(xiàng)選擇題考慮一個(gè)6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險(xiǎn)利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價(jià)為25元，交割價(jià)格為27元。則遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
5.單項(xiàng)選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)為計(jì)息天數(shù)），則其短期國債期貨的報(bào)價(jià)為（）。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
最新試題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題