A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機構套利
E.跨商品套利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對于看漲期權，當標的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權，當標的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權，當標的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權，當標的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價格
B.權利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
A.標準倉單
B.倉單轉讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
最新試題
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）