在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。