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問(wèn)答題三種同一股票看跌期權(quán)有相同的到期日。執(zhí)行價(jià)格為50元、60元和70元，市場(chǎng)價(jià)格分別為3元、5元和8元。解釋如何構(gòu)造蝶式價(jià)差期權(quán)。做出表格說(shuō)明這種策略帶來(lái)的贏利性。請(qǐng)問(wèn)：股票價(jià)格在什么范圍時(shí)，蝶式價(jià)差期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

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1.問(wèn)答題假設(shè)執(zhí)行價(jià)格為30元和40元的看跌期權(quán)成本分別為4元和9元，怎樣用期權(quán)構(gòu)造（a）牛市價(jià)差期權(quán)；（b）熊市價(jià)差期權(quán)？做出表格說(shuō)明這兩個(gè)期權(quán)的收益與報(bào)酬?duì)顩r。

參考答案：

2.問(wèn)答題分析由看跌期權(quán)構(gòu)造的牛式價(jià)差期權(quán)和由看漲期權(quán)構(gòu)造的牛市價(jià)差期權(quán)之間的不同點(diǎn)。

參考答案：

3.問(wèn)答題有效期為三個(gè)月的股票看漲期權(quán)分別有8元、9元和10元的執(zhí)行價(jià)格，其期權(quán)價(jià)格分別為2元、1元和0.25元。解釋如何應(yīng)用這些期權(quán)來(lái)構(gòu)造出蝶式價(jià)差期權(quán)。做個(gè)表格說(shuō)明蝶式價(jià)差期權(quán)損益如何隨股票變化而變化的。

參考答案：

4.問(wèn)答題假定你從父母那里得到一些股票，近期股票表現(xiàn)差強(qiáng)人意，但通過(guò)分析你認(rèn)為該股票在未來(lái)具有上漲的潛力，你打算賣出針對(duì)該股票的看漲期權(quán)，構(gòu)造一個(gè)有保護(hù)的看漲期權(quán)。你應(yīng)該賣出怎樣的看漲期權(quán)，才能使得期權(quán)被執(zhí)行的可能性較低呢？

參考答案：我應(yīng)該賣出執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)前股價(jià)并且期限較短的看漲期權(quán)。在短期中，我可以賺得期權(quán)費(fèi)，并且避免長(zhǎng)期股價(jià)上漲期權(quán)被執(zhí)行被迫賣出...

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5.問(wèn)答題什么時(shí)候投資正向蝶形期權(quán)是合適的？

參考答案：蝶形期權(quán)涵蓋了3份執(zhí)行價(jià)格不同的期權(quán)，當(dāng)投資者認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格很可能位于中間執(zhí)行價(jià)格附近時(shí)，則會(huì)購(gòu)買正向蝶式期權(quán)。