A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成
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A.在垂直價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
A.買進；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進
C.買進；買進；賣出
D.賣出；買進；買進
A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
期貨交易一般不進行實物交割。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。