以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

期貨交易一般不進行實物交割。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。