美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）