認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。