假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）