以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）