問答題最優(yōu)對沖比可由期貨價(jià)格(y軸)回歸于現(xiàn)貨價(jià)格(x軸)的斜率估計(jì)值得出。這種表述準(zhǔn)確嗎?為什么?
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遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項(xiàng)選擇題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型:判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
題型:判斷題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
題型:判斷題