期權(quán)的賣方必須追加保證金。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

期貨交易一般不進行實物交割。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。