當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

期貨交易一般不進行實物交割。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。