判斷題美式期權只能采用二叉樹的定價模型。

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3.多項選擇題可轉換債券可以拆分為（）。

A.債券
B.一份看漲期權
C.一份看跌債券
D.股票

4.多項選擇題熊市差價期權的組成為（）。

A.一份執(zhí)行價格較高的看漲期權多頭和一份執(zhí)行價格較低的看漲期權的空頭
B.一份執(zhí)行價格較低的看漲期權多頭和一份執(zhí)行價格較高的看漲期權的空頭
C.一份執(zhí)行價格較高的看跌期權的空頭和一份執(zhí)行價格較低的看跌期權的多頭
D.執(zhí)行價格較高的看跌期權的多頭和一份執(zhí)行價格較低的看跌期權的空頭

5.單項選擇題日歷差價期權的組成包括（）。

A.一份看漲期權的空頭和同一執(zhí)行價格的期限較長的看漲期權的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價格的一份看漲和看跌期權
C.同一期限但是不同執(zhí)行價格的兩份看漲期權，執(zhí)行價格高的為空頭
D.一份看漲期權的多頭和同一執(zhí)行價格的期限較長的看漲期權的空頭