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問答題一個(gè)無紅利支付股票的美式看漲期權(quán)的價(jià)格為$4。股票價(jià)格為$31，執(zhí)行價(jià)格為$30，3個(gè)月后到期。無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%。請推出相同股票、相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期日的美式看跌期權(quán)的價(jià)格上下限。

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1.問答題一個(gè)基于無紅利股票的一年期的歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25歐元，期權(quán)的即期交易價(jià)格為3.19歐元。股票的即期價(jià)格為23歐元，它的年波動(dòng)率為30%。年無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。那么基于相同股票的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格是多少？以連續(xù)復(fù)利計(jì)算。

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2.問答題簡述分別用期權(quán)和期貨進(jìn)行套期保值的優(yōu)缺點(diǎn)。

參考答案：期貨合約可鎖定某個(gè)固定水平，期權(quán)可保證不差于某一水平。期貨合約的優(yōu)點(diǎn)在于消除了價(jià)格波動(dòng)的不確定性，缺點(diǎn)在于喪失了獲利的可...

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3.問答題假設(shè)收盤時(shí)，某股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)當(dāng)日收盤價(jià)格為0.5元，其到期的執(zhí)行價(jià)格為20元。假設(shè)到期時(shí)標(biāo)的股票漲價(jià)至24元或跌價(jià)至17元，試比較以相同的成本價(jià)出現(xiàn)的損益情況。

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4.問答題一個(gè)在美國的期權(quán)投資者賣出5個(gè)無保護(hù)看漲期權(quán)合約。期權(quán)價(jià)格為3.5美元每股，執(zhí)行價(jià)格為60美元每股，股票當(dāng)前價(jià)格為57美元。請問初始保證金應(yīng)該為多少？

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5.問答題如果一家公司宣布4對1的股票分割，請說明以該公司股票為標(biāo)的執(zhí)行價(jià)格為80美元的看漲期權(quán)條款如何變化？

參考答案：執(zhí)行價(jià)格變?yōu)?0美元，可以購買原來4倍的股票。