問答題一個基于無紅利股票的一年期的歐式看跌期權(quán),執(zhí)行價格為25歐元,期權(quán)的即期交易價格為3.19歐元。股票的即期價格為23歐元,它的年波動率為30%。年無風險收益率為5%。那么基于相同股票的歐式看漲期權(quán)的價格是多少?以連續(xù)復利計算。
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3.問答題一個在美國的期權(quán)投資者賣出5個無保護看漲期權(quán)合約。期權(quán)價格為3.5美元每股,執(zhí)行價格為60美元每股,股票當前價格為57美元。請問初始保證金應該為多少?
5.單項選擇題
股票SSS需要滿足25000份期權(quán)頭寸限額的規(guī)定。那么如下哪些期權(quán)策略違反了此期權(quán)頭寸限額的規(guī)定?()
A.(1)和(2)
B.(1)和(3)
C.(2)和(3)
D.(1),(2)和(3)
最新試題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題