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問答題寬跨式期權(quán)與跨式期權(quán)之間有何不同？

參考答案： 寬跨式與跨式期權(quán)均是由1份看漲與1份看跌期權(quán)構(gòu)成。在跨式期權(quán)中，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)具有相同的執(zhí)行價格和到期日；而寬跨式期...

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1.問答題有效期為一個月的執(zhí)行價格為30元的看漲期權(quán)成本為2元，執(zhí)行價格為25元的看跌期權(quán)成本為3元。解釋由這兩種期權(quán)如何構(gòu)造寬跨式期權(quán)，寬跨式期權(quán)的損益狀態(tài)如何？

參考答案：

2.問答題執(zhí)行價格為60元的看漲期權(quán)成本為6元，相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)成本為4元，制表說明跨式期權(quán)損益狀況。請問：股票價格在什么范圍內(nèi)時，跨式期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

3.問答題利用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的等價關(guān)系式證明：歐式看跌期權(quán)構(gòu)造的蝶式價差期權(quán)的成本與歐式看漲期權(quán)構(gòu)造的蝶式價差期權(quán)的成本是相等的。

參考答案：

4.問答題三種同一股票看跌期權(quán)有相同的到期日。執(zhí)行價格為50元、60元和70元，市場價格分別為3元、5元和8元。解釋如何構(gòu)造蝶式價差期權(quán)。做出表格說明這種策略帶來的贏利性。請問：股票價格在什么范圍時，蝶式價差期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

5.問答題假設(shè)執(zhí)行價格為30元和40元的看跌期權(quán)成本分別為4元和9元，怎樣用期權(quán)構(gòu)造（a）牛市價差期權(quán)；（b）熊市價差期權(quán)？做出表格說明這兩個期權(quán)的收益與報酬狀況。

參考答案：