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問答題利用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的等價關(guān)系式證明：歐式看跌期權(quán)構(gòu)造的蝶式價差期權(quán)的成本與歐式看漲期權(quán)構(gòu)造的蝶式價差期權(quán)的成本是相等的。

參考答案：

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1.問答題三種同一股票看跌期權(quán)有相同的到期日。執(zhí)行價格為50元、60元和70元，市場價格分別為3元、5元和8元。解釋如何構(gòu)造蝶式價差期權(quán)。做出表格說明這種策略帶來的贏利性。請問：股票價格在什么范圍時，蝶式價差期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

2.問答題假設(shè)執(zhí)行價格為30元和40元的看跌期權(quán)成本分別為4元和9元，怎樣用期權(quán)構(gòu)造（a）牛市價差期權(quán)；（b）熊市價差期權(quán)？做出表格說明這兩個期權(quán)的收益與報酬狀況。

參考答案：

3.問答題分析由看跌期權(quán)構(gòu)造的牛式價差期權(quán)和由看漲期權(quán)構(gòu)造的牛市價差期權(quán)之間的不同點。

參考答案：

4.問答題有效期為三個月的股票看漲期權(quán)分別有8元、9元和10元的執(zhí)行價格，其期權(quán)價格分別為2元、1元和0.25元。解釋如何應(yīng)用這些期權(quán)來構(gòu)造出蝶式價差期權(quán)。做個表格說明蝶式價差期權(quán)損益如何隨股票變化而變化的。

參考答案：

5.問答題假定你從父母那里得到一些股票，近期股票表現(xiàn)差強人意，但通過分析你認(rèn)為該股票在未來具有上漲的潛力，你打算賣出針對該股票的看漲期權(quán)，構(gòu)造一個有保護的看漲期權(quán)。你應(yīng)該賣出怎樣的看漲期權(quán)，才能使得期權(quán)被執(zhí)行的可能性較低呢？

參考答案：我應(yīng)該賣出執(zhí)行價格高于當(dāng)前股價并且期限較短的看漲期權(quán)。在短期中，我可以賺得期權(quán)費，并且避免長期股價上漲期權(quán)被執(zhí)行被迫賣出...

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