A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
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A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元
A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價(jià)格
C．遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D．無套利區(qū)間的上界
最新試題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。