單項(xiàng)選擇題買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（）。

A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利


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1.單項(xiàng)選擇題以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。

A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利

3.單項(xiàng)選擇題以下說(shuō)法正確的是哪一項(xiàng)（ ）。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

7.多項(xiàng)選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制

8.單項(xiàng)選擇題當(dāng)實(shí)際期指低于無(wú)套利區(qū)間的下界時(shí)，以下操作能夠獲利的是（）。

A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨

9.單項(xiàng)選擇題股指理論價(jià)格上移－個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為（）。

A．無(wú)套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價(jià)格
C．遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D．無(wú)套利區(qū)間的上界

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)股指期貨價(jià)格被高估時(shí)，交易者可以通過(guò)（），進(jìn)行正向套利。

A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨