金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。