A.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場價格大于執(zhí)行價格,則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場價格大于執(zhí)行價格,則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場價格小于執(zhí)行價格,則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場價格小于執(zhí)行價格,則該投資者一定有正的收益
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你可能感興趣的試題
A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進行詢價
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價,柜臺式期權(quán)則是由交易的兩個主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價格是由管理機構(gòu)預先規(guī)定的,柜臺式期權(quán)的執(zhí)行價格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進行聯(lián)系,柜臺式期權(quán)合約沒有擔保,它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費的支付來看,交易所交易期權(quán)的期權(quán)費在成交后的兩個營業(yè)日中支付,柜臺式期權(quán)的期權(quán)費則在成交后的第二個營業(yè)日支付
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
A.14.9萬美元
B.15.9萬美元
C.16.9萬美元
D.17.9萬美元
最新試題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預期證券)的描述是正確的?()
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。