A.利率上限；利率下限
B.利率下限；利率上限
C.即期利率；遠期利率
D.遠期利率；即期利率
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你可能感興趣的試題
A.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率買進一份利率期貨合同
C.期權(quán)多頭方將以5%的利率買進一份利率期貨合同
D.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率賣出一份利率期貨合同
A.實際行使或轉(zhuǎn)讓；每日按收市清算價
B.每日按收市清算價；實際行使或轉(zhuǎn)讓
C.每日按收市清算價；也是每日按收市清算價
D.實際行使或轉(zhuǎn)讓；也是實際行使或轉(zhuǎn)讓
A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
最新試題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。