A.恒生指數(shù)
B.道斯指數(shù)
C.納斯達(dá)克指數(shù)
D.《金融時報》指數(shù)
E.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
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A.開倉
B.買空
C.賣空
D.持倉
E.平倉
A.普通股的市價
B.認(rèn)股價格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購數(shù)量
A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機(jī)構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對于看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
最新試題
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息,同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后,該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%,所有利率都是每年復(fù)利。那么,當(dāng)OIS和LIBOR相同時,該互換的價值占本金的百分比是多少?()