浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

期貨交易一般不進行實物交割。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）